Qu’est-ce que l’analyse de scénarios ?

Qu’est-ce que l’analyse par scénario ?

L’analyse de scénarios consiste à estimer la valeur attendue d’un portefeuille après une période donnée, en supposant que des changements spécifiques se produisent dans la valeur des titres du portefeuille ou dans des facteurs clés, tels qu’une variation du taux d’intérêt.
Il s’agit d’un outil important pour la prise de décision dans le monde financier, que ce soit au niveau macro ou micro. Elle est largement utilisée dans le monde financier pour prévoir et analyser les événements futurs possibles.

Les mathématiques/statistiques jouent un rôle crucial dans ces analyses. Sur la base des conclusions tirées de ces analyses, les institutions financières préparent leur plan d’action pour l’avenir et constituent leurs portefeuilles.

Comment fonctionne l’analyse de scénarios

En tant que technique, l’analyse de scénarios consiste à calculer différents taux de réinvestissement pour les rendements attendus qui sont réinvestis dans l’horizon d’investissement.
Fondée sur des principes mathématiques et statistiques, l’analyse de scénarios permet d’estimer les variations de la valeur d’un portefeuille en fonction de la survenance de différentes situations – appelées scénarios – selon les principes de l’analyse « et si », ou analyse de sensibilité. L’analyse de sensibilité consiste simplement à déterminer comment différentes valeurs d’une variable indépendante affectent une variable dépendante dans des conditions spécifiques.

Ces évaluations peuvent être utilisées pour examiner le montant du risque présent dans un investissement donné par rapport à une variété d’événements potentiels, allant de très probable à très improbable. En fonction des résultats de l’analyse, un investisseur peut déterminer si le niveau de risque présent se situe dans sa zone de confort.

Analyse de scénarios en finance personnelle et d’entreprise

Le même processus utilisé pour examiner les scénarios d’investissement potentiels peut être appliqué à diverses autres situations financières afin d’examiner les changements de valeur basés sur des scénarios théoriques. Du côté des consommateurs, une personne peut utiliser l’analyse de scénarios pour examiner les différents résultats financiers de l’achat d’un article à crédit, par opposition à l’épargne pour un achat au comptant. En outre, une personne peut examiner les différents changements financiers qui peuvent se produire lorsqu’elle décide d’accepter ou non une nouvelle offre d’emploi.